RSI – Relative Strength Index


RSI คืออะไร?

RSI (Relative Strength Index) คือ momentum Indicator ที่เปรียบเทียบการเคลื่อนไหวขึ้นและลงของราคาในระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อค้นหาภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought) และ ภาวะการขายมากเกินไป (Oversold) เราสามารถคำนวณ RSI ได้ตามสูตรด้านล่างนี้

RSI = 100 – 100/(1 + RS)
RS = ค่าเฉลี่ยราคาของจำนวนวันที่ปิดบวก / ค่าเฉลี่ยราคาของจำนวนวันที่ปิดลบ

สมมุติว่าใช้ RSI 14 วัน ในแต่ละวันเราก็จะบันทึกว่าราคาเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ ถ้าราคาปิดเป็นบวกก็ให้ใส่ไว้ในแถวปิดบวก (เช่น + 3.50 บาท) แต่ถ้าเป็นลบใส่ไว้ในแถวปิดลบ และเมื่อทำครบ 14 วันก็ทำการหาค่าเฉลี่ยของวันที่ปิดบวก (นำตัวเลขในแถวปิดบวกมาบวกกันทั้งหมดแล้วหารด้วย 14) และทำเช่นเดียวกันกับฝั่งที่ปิดลบ นำค่าเฉลี่ยที่ได้มาหารกันตามสูตรหา RS ด้านบน แล้วนำไปคำนวณต่อเพื่อหาค่า RSI

GAIN (ค่าเฉลี่ย)
LOSS (ค่าเฉลี่ย)
RS 100/(1 + RS) RSI
50 50 1 50 50
10 90 0.11 90 10
90 10 9 10 90

จะเห็นได้ว่าค่า RSI จะแกว่งตัวอยู่ในระหว่าง 0 -100 เท่านั้น เมื่อราคาเฉลี่ยของจำนวนวันที่ปิดบวกและลบเท่ากัน RSI จะอยู่ที่ 50 หรือตรงกลางนั่นเอง! ลองสมมุติว่าราคาเฉลี่ยของวันที่ปิดบวกคือ 10 และราคาเฉลี่ยของวันที่ปิดลบคือ 90 RSI ที่คำนวณออกมาก็จะได้เท่ากับ 10 (Oversold) ตามที่แสดงอยู่ในตารางด้านบน

หลักเกณฑ์การใช้ RSI

  1. RSI < 30 คือ ขายมากเกินไป (Oversold)
  2. RSI > 70 คือ ซื้อมากเกินไป (Overbought)
  3. RSI สามารถยืนอยู่ในจุด Overbought และ Oversold ได้ในกรณีที่มีแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่ชัดเจน
  4. RSI สามารถใช้งานได้ค่อนข้างดีในกรณีที่ราคาวิ่งอยู่ในกรอบ Sideway
  5. การใช้ RSI เพียงอย่างเดียวในการเข้าซื้อขายอาจส่งผลให้ขาดทุนได้ !!

rsi

หมายเหตุ: RSI 14 วัน คือค่ามาตรฐานที่นิยมใช้กัน แต่เราสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มหรือลดความไวของสัญญานได้ เช่น ค่า RSI 10 วัน ย่อมมีโอกาสวิ่งเข้าแตะเขต Overbought หรือ Oversold ได้ง่ายกว่า