หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » Trend Indicators http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 MACD http://hoondb.com/macd/ http://hoondb.com/macd/#comments Thu, 02 Jan 2014 14:51:10 +0000 http://hoondb.com/?p=3711 MACD (Moving Average Convergence Divergence) อ่านว่า MAC-DEE หรือ M-A-C-D คือ indicator ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Gereld Appel ในช่วง1970 หากลองสังเกตดู MACD ประกอบไปด้วย 3 สิ่ง คือ กราฟสองเส้น (MACD และ Signal line) และกราฟแท่งแบบ Histogram (MACD Histogram)

เราสามารถคำนวณเส้น MACD ได้โดยการนำเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 วัน ลบด้วย EMA 26 วัน ส่วน Signal Line หรือ MACD Signal คือ เส้น EMA 9 วัน ซึ่งจะถูกวางซ้อนไว้กับเส้น MACD เพื่อหาสัญญานเข้าซื้อขาย

MACD Line = EMA(12) – EMA(26) Signal Line = EMA(9) MACD Histogram = MACD Line – Signal Line

หลายคนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับเส้นที่ปรากฏบน MACD คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งจริง ๆ แล้วมันไม่ใช่! เส้นที่เห็นคือ “ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของความแตกต่างระหว่าง 2 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่” จากกราฟด้านล่างในส่วนบน EMA(12) คือเส้นสีแดง EMA(26) คือเส้นสีเขียว และในส่วนล่าง MACD Line คือเส้นสีฟ้า ส่วน Signal Line คือเส้นสีแดง

MACD Histogram คือค่าความแตกต่างระหว่างระหว่าง MACD Line และ Signal Line หากลองสังเกตดูจะพบว่ายิ่งทั้งสองเส้นเคลื่อนที่ห่างกัน แท่ง MACD Histogram ก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้น

จุดสังเกต – Zero Crossover MACD Line จะอยู่เหนือ 0 เมื่อเส้น EMA 12 วันตัดขึ้นเหนือเส้น EMA 26 วัน MACD Line จะอยู่ต่ำกว่า 0 เมื่อเส้น EMA 12 วันตัดลงต่ำกว่าเส้น EMA 26 วัน MACD Buy and Sell Signals – Signal Line Crossover ซื้อ เมื่อ MACD Line ตัดขึ้น Signal Line ขาย เมื่อ MACD Line ตัดลง Signal Line MACD Divergences

Divergence คือการที่ MACD กับ ราคาไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างเช่น Bullish divergence เกิดขึ้นตอนราคาทำ lower low แต่ MACD กลับทำ higher low ซึ่งแม้ว่าการทำ lower low ของราคาหุ้นจะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาลง แต่ higher low ของ MACD แสดงให้เห็นว่ามี downside momentum ที่น้อยกว่าเดิม ซึ่งในบางครั้งอาจเป็นสัญญานฟื้นตัวหรือการกลับตัวของเทรนด์ก็เป็นได้

Bearish divergence เกิดขึ้นต่อเมื่อราคาหุ้นทำ higher high แต่ MACD ทำ lower high เช่นเดียวกับด้านบน ราคาหุ้นทำ higher high เป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น แต่ MACD กลับทำ lower high ซึ่งแสดงให้เห็นว่า upside momentum มีน้อยลงซึ่งในบางครั้งอาจเป็นสัญญานกลับตัวของเทรนด์ก็เป็นได้

อย่างไรก็ตาม เราควรใช้ Divergence อย่างระมัดระวัง Bearish divergence สามารถเกิดขึ้นได้บ่อย ๆ ในแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน เช่นเดียวกับ Bullish divergence ที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ในแนวโน้มขาลง!! เพราะอย่าลืมว่าแนวโน้มที่ชัดเจนมักทำให้เกิด upside/downside momentum ของ MACD ที่มากขึ้นอย่างผิดปกติไปชั่วขณะ ดังนั้นความชัดเจนของแนวโน้มจึงค่อย ๆ ลดน้อยลงตามระยะเวลาซึ่งทำให้เกิด Divergence สิ่งสำคัญคือต้องอย่าลืมว่าถ้า MACD ยังยืนอยู่เหนือ 0 แสดงว่า upside momentum ยังมีมากกว่า downside เช่นเดียวกันกับขาลง ที่หาก MACD อยู่ต่ำกว่า 0 แสดงว่า downside momentum ยังมีมากกว่า upside

สรุป MACD

MACD แสดงให้เห็นทั้ง Trend และ Momentum ในเวลาเดียวกัน มันเป็น Indicator ที่ถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลาย การตั้งค่าพื้นฐานที่ใช้กันทั่ว ๆ ไปคือ MACD(12,26,9) โดยเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นอย่างอื่นเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการซื้อขายของตัวเองก็ได้ อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่า MACD Line ถูกคำนวณมากจากความแตกต่างของเส้นค่าเฉลี่ย ดังนั้น Range ในการขยับของ MACD จึงแตกต่างกันออกไปในหุ้นแต่ละตัว ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้

]]>
MACD คืออะไร?

MACD (Moving Average Convergence Divergence) อ่านว่า MAC-DEE หรือ M-A-C-D คือ indicator ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Gereld Appel ในช่วง1970 หากลองสังเกตดู MACD ประกอบไปด้วย 3 สิ่ง คือ กราฟสองเส้น (MACD และ Signal line) และกราฟแท่งแบบ Histogram (MACD Histogram)

macd

เราสามารถคำนวณเส้น MACD ได้โดยการนำเส้นค่าเฉลี่ย EMA 12 วัน ลบด้วย EMA 26 วัน ส่วน Signal Line หรือ MACD Signal คือ เส้น EMA 9 วัน ซึ่งจะถูกวางซ้อนไว้กับเส้น MACD เพื่อหาสัญญานเข้าซื้อขาย

MACD Line = EMA(12) – EMA(26)
Signal Line = EMA(9)
MACD Histogram = MACD Line – Signal Line


หลายคนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับเส้นที่ปรากฏบน MACD คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งจริง ๆ แล้วมันไม่ใช่! เส้นที่เห็นคือ “ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของความแตกต่างระหว่าง 2 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่” จากกราฟด้านล่างในส่วนบน EMA(12) คือเส้นสีแดง EMA(26) คือเส้นสีเขียว และในส่วนล่าง MACD Line คือเส้นสีฟ้า ส่วน Signal Line คือเส้นสีแดง

MACD Histogram คือค่าความแตกต่างระหว่างระหว่าง MACD Line และ Signal Line หากลองสังเกตดูจะพบว่ายิ่งทั้งสองเส้นเคลื่อนที่ห่างกัน แท่ง MACD Histogram ก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้น

macd cross

จุดสังเกต – Zero Crossover

  • MACD Line จะอยู่เหนือ 0 เมื่อเส้น EMA 12 วันตัดขึ้นเหนือเส้น EMA 26 วัน
  • MACD Line จะอยู่ต่ำกว่า 0 เมื่อเส้น EMA 12 วันตัดลงต่ำกว่าเส้น EMA 26 วัน

MACD Buy and Sell Signals – Signal Line Crossover

  • ซื้อ เมื่อ MACD Line ตัดขึ้น Signal Line
  • ขาย เมื่อ MACD Line ตัดลง Signal Line

MACD Divergences

Divergence คือการที่ MACD กับ ราคาไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างเช่น Bullish divergence เกิดขึ้นตอนราคาทำ lower low แต่ MACD กลับทำ higher low ซึ่งแม้ว่าการทำ lower low ของราคาหุ้นจะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาลง แต่ higher low ของ MACD แสดงให้เห็นว่ามี downside momentum ที่น้อยกว่าเดิม ซึ่งในบางครั้งอาจเป็นสัญญานฟื้นตัวหรือการกลับตัวของเทรนด์ก็เป็นได้

Bearish divergence เกิดขึ้นต่อเมื่อราคาหุ้นทำ higher high แต่ MACD ทำ lower high เช่นเดียวกับด้านบน ราคาหุ้นทำ higher high เป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น แต่ MACD กลับทำ lower high ซึ่งแสดงให้เห็นว่า upside momentum มีน้อยลงซึ่งในบางครั้งอาจเป็นสัญญานกลับตัวของเทรนด์ก็เป็นได้

อย่างไรก็ตาม เราควรใช้ Divergence อย่างระมัดระวัง Bearish divergence สามารถเกิดขึ้นได้บ่อย ๆ ในแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน เช่นเดียวกับ Bullish divergence ที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ในแนวโน้มขาลง!! เพราะอย่าลืมว่าแนวโน้มที่ชัดเจนมักทำให้เกิด upside/downside momentum ของ MACD ที่มากขึ้นอย่างผิดปกติไปชั่วขณะ ดังนั้นความชัดเจนของแนวโน้มจึงค่อย ๆ ลดน้อยลงตามระยะเวลาซึ่งทำให้เกิด Divergence สิ่งสำคัญคือต้องอย่าลืมว่าถ้า MACD ยังยืนอยู่เหนือ 0 แสดงว่า upside momentum ยังมีมากกว่า downside เช่นเดียวกันกับขาลง ที่หาก MACD อยู่ต่ำกว่า 0 แสดงว่า downside momentum ยังมีมากกว่า upside

สรุป MACD

MACD แสดงให้เห็นทั้ง Trend และ Momentum ในเวลาเดียวกัน มันเป็น Indicator ที่ถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลาย การตั้งค่าพื้นฐานที่ใช้กันทั่ว ๆ ไปคือ MACD(12,26,9) โดยเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นอย่างอื่นเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการซื้อขายของตัวเองก็ได้ อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่า MACD Line ถูกคำนวณมากจากความแตกต่างของเส้นค่าเฉลี่ย ดังนั้น Range ในการขยับของ MACD จึงแตกต่างกันออกไปในหุ้นแต่ละตัว ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้

]]>
http://hoondb.com/macd/feed/ 0