หุ้นดีบี หุ้นและการลงทุน » Moving averages http://hoondb.com Mon, 11 May 2015 15:54:38 +0000 en-US hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.2.15 Exponential Moving Average – EMA http://hoondb.com/exponential-moving-average-ema/ http://hoondb.com/exponential-moving-average-ema/#comments Sat, 07 Dec 2013 12:24:15 +0000 http://hoondb.com/?p=3609 Exponential Moving Average (EMA) คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential) เป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของข้อมูลจากช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ได้กำหนดไว้โดยให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดมากกว่า นั่นหมายความว่าข้อมูลเก่า ๆ จะถูกให้ความสำคัญน้อยกว่าซึ่งแตกต่างจาก SMA ที่ให้น้ำหนักข้อมูลเท่า ๆ กัน

ด้านล่างนี้คือกราฟรายวันของหุ้น TRUE จากโปรแกรม Aspen โดยเส้นสีน้ำเงินที่พาดทับอยู่บนแท่งเทียนก็คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA 5 ส่วนเส้นสีดำคือ EMA 20 นั่นเอง จะเห็นได้ว่ายิ่งช่วงเวลานานมากเท่าไร การตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวของราคาก็จะยิ่งช้าลงเท่านั้น

การคำนวณ Exponential Moving Average

เราสามารถคำนวณ Exponential Moving Average หรือ EMA ได้ด้วยสูตรด้านล่างนี้ โดย EMAn คือ ค่าของ Exponential Moving Average ที่เวลาปัจจุบัน (n-1 คือวันก่อนหน้า) และ Pn คือราคาปัจจุบัน โดยในวันแรกให้ใช้ราคาของวันแรกเป็นค่าเฉลี่ย EMA ไปเลย (ไม่ต้องคำนวณวันแรก)

EMA   =   EMAn-1 + SF(Pn – EMAn-1) SF (Smoothing Factor) = 2/(n+1) <<< ถ้า EMA 5 วัน ให้ n = 5

การที่ Exponential Moving Average (EMA) ถ่วงน้ำหนักให้กับข้อมูลปัจจุบันมากกว่าอดีตส่งผลให้เส้น EMA มีความไวต่อการผันผวนของราคามากกว่า SMA ยกตัวอย่างเช่น หากราคาหุ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็ว เราอาจใช้ EMA เพราะ SMA ถ่วงน้ำหนักข้อมูลเท่ากัน ทำให้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่วิ่งตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลง

]]>
Exponential Moving Average (EMA) คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียล (Exponential) เป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของข้อมูลจากช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ได้กำหนดไว้โดยให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดมากกว่า นั่นหมายความว่าข้อมูลเก่า ๆ จะถูกให้ความสำคัญน้อยกว่าซึ่งแตกต่างจาก SMA ที่ให้น้ำหนักข้อมูลเท่า ๆ กัน

ด้านล่างนี้คือกราฟรายวันของหุ้น TRUE จากโปรแกรม Aspen โดยเส้นสีน้ำเงินที่พาดทับอยู่บนแท่งเทียนก็คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA 5 ส่วนเส้นสีดำคือ EMA 20 นั่นเอง จะเห็นได้ว่ายิ่งช่วงเวลานานมากเท่าไร การตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวของราคาก็จะยิ่งช้าลงเท่านั้น

ema คืออะไร

การคำนวณ Exponential Moving Average

เราสามารถคำนวณ Exponential Moving Average หรือ EMA ได้ด้วยสูตรด้านล่างนี้ โดย EMAn คือ ค่าของ Exponential Moving Average ที่เวลาปัจจุบัน (n-1 คือวันก่อนหน้า) และ Pn คือราคาปัจจุบัน โดยในวันแรกให้ใช้ราคาของวันแรกเป็นค่าเฉลี่ย EMA ไปเลย (ไม่ต้องคำนวณวันแรก)

EMA   =   EMAn-1 + SF(PnEMAn-1)
SF (Smoothing Factor) = 2/(n+1) <<< ถ้า EMA 5 วัน ให้ n = 5

การที่ Exponential Moving Average (EMA) ถ่วงน้ำหนักให้กับข้อมูลปัจจุบันมากกว่าอดีตส่งผลให้เส้น EMA มีความไวต่อการผันผวนของราคามากกว่า SMA ยกตัวอย่างเช่น หากราคาหุ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็ว เราอาจใช้ EMA เพราะ SMA ถ่วงน้ำหนักข้อมูลเท่ากัน ทำให้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่วิ่งตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลง

]]>
http://hoondb.com/exponential-moving-average-ema/feed/ 0
Simple Moving Average – SMA http://hoondb.com/simple-moving-average-sma/ http://hoondb.com/simple-moving-average-sma/#comments Fri, 06 Dec 2013 14:53:12 +0000 http://hoondb.com/?p=3563 Simple Moving Average คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย เป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยของข้อมูลโดยให้น้ำหนักเท่า ๆ กันจากช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ เราสามารถคำนวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Simple Moving Average ได้ด้วยสูตรดังต่อไปนี้: (ราคา1 + ราคา2 + ราคา3 + ราคา4 + … + ราคา n) / n

ด้านล่างนี้คือกราฟรายวันของหุ้น TRUE จากโปรแกรม Aspen โดยเส้นสีน้ำเงินที่พาดทับอยู่บนแท่งเทียนก็คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ SMA 5 ส่วนเส้นสีดำคือ SMA 20 นั่นเอง จะเห็นได้ว่ายิ่งช่วงเวลานานมากเท่าไร การตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวของราคาก็จะยิ่งช้าลงเท่านั้น

ตัวอย่างการคำนวณ Simple Moving Average

สมมุติว่าเราใช้เส้น Simple Moving Average – 5 period (SMA 5) บนกราฟ 1 วัน ราคาย้อนหลัง 5 วันจะถูกนำมาคำนวณเพื่อหาค่าเฉลี่ยของวัน 5 วันล่าสุด และเมื่อนำค่าเฉลี่ยของแต่ละวันมาต่อเชื่อมกันเราก็จะได้เป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และหากเราเปลี่ยนจากกราฟ 1 วันให้เป็นกราฟ 60 นาที ราคาย้อนหลัง 5 ชั่วโมง (300 นาที) ก็จะถูกนำมาคำนวณเพื่อหาค่าเฉลี่ย ตารางด้านล่างแสดงราคาหุ้น True ของช่วงเวลา 1 วัน และ 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา 1 วัน 60 นาที 1 9.05 9.05 2 9.05 9.05 3 9.2 9.1 4 8.75 9.1 5 8.8 9.1 ผลรวม 44.85 45.4 ค่าเฉลี่ย 8.97 (5 วัน) 9.08 (300 นาที) ]]>
Simple Moving Average คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย เป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยของข้อมูลโดยให้น้ำหนักเท่า ๆ กันจากช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ เราสามารถคำนวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Simple Moving Average ได้ด้วยสูตรดังต่อไปนี้: (ราคา1 + ราคา2 + ราคา3 + ราคา4 + … + ราคา n) / n

ด้านล่างนี้คือกราฟรายวันของหุ้น TRUE จากโปรแกรม Aspen โดยเส้นสีน้ำเงินที่พาดทับอยู่บนแท่งเทียนก็คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ SMA 5 ส่วนเส้นสีดำคือ SMA 20 นั่นเอง จะเห็นได้ว่ายิ่งช่วงเวลานานมากเท่าไร การตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวของราคาก็จะยิ่งช้าลงเท่านั้น

sma-คืออะไร-1

ตัวอย่างการคำนวณ Simple Moving Average

สมมุติว่าเราใช้เส้น Simple Moving Average – 5 period (SMA 5) บนกราฟ 1 วัน ราคาย้อนหลัง 5 วันจะถูกนำมาคำนวณเพื่อหาค่าเฉลี่ยของวัน 5 วันล่าสุด และเมื่อนำค่าเฉลี่ยของแต่ละวันมาต่อเชื่อมกันเราก็จะได้เป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และหากเราเปลี่ยนจากกราฟ 1 วันให้เป็นกราฟ 60 นาที ราคาย้อนหลัง 5 ชั่วโมง (300 นาที) ก็จะถูกนำมาคำนวณเพื่อหาค่าเฉลี่ย ตารางด้านล่างแสดงราคาหุ้น True ของช่วงเวลา 1 วัน และ 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา 1 วัน 60 นาที
1 9.05 9.05
2 9.05 9.05
3 9.2 9.1
4 8.75 9.1
5 8.8 9.1
ผลรวม 44.85 45.4
ค่าเฉลี่ย 8.97 (5 วัน)
9.08 (300 นาที)
]]>
http://hoondb.com/simple-moving-average-sma/feed/ 0